Para além das atividades ligadas ao mar (praia, surf, pesca), a Pensão é o ponto de partida ideal para belos passeios a pé ou de bicicleta de todos os níveis, desde o mais descontraído ao mais aventureiro e desportivo (o GR11-E9 passa mesmo à porta e a Via Algarviana também se encontra perto), num cenário natural belo e selvagem de colinas, praias, dunas e falésias, respirando o ar puro o cheirinho do mar e da vegetação.

Embora um pouco no "fim do mundo" a Pensão das Dunas é um excelente ponto de partida para visitar os inúmeros locais interessantes e carregados de história da região que se encontram apenas a meia hora de carro.